2013 / March Volume 37 No.1
Published Date |
2013 / March
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Author | |
Keyword |
金融工程, 數理金融, 財務數學, 經濟學, 機率論, 隨機分析, 風險管理, 波動率(volatility), 局部波動率(local volatility), 隱含波動率(implied volatility), 波動率指數(Volatility Index, VIX), 布朗運動, 隨機微積分, Kiyosi Ito(伊藤清), 愛因斯坦, 隨機微分方程式(stochastic differential equation), 隨機過程(stochastic process), Black-Scholes公式, 選擇權訂價, 幾何布朗運動(geometric Brownian motion), 數值計算, Dupire’s公式, 免模型(model free), 叢聚效應(cluster effect), 濾波問題, Wiener過程, 歐式選擇權, 美式選擇權, 風險貼水(risk premium), 無風險機率測度(risk neutral probability measure), Feynman-Kac公式, 噪音
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